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《长沙理工大学》 2018年
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根据杂乱网络的我国股票商场重要节点剖析

李怀玉  
【摘要】:股票商场在开展进程中受政治要素、职业要素、天然要素等很多要素的影响,具有高度的敏感性,其许多要素的影响大都是经过股票商场的动摇体现出来.并且股票商场自身是一个不断进化的杂乱体系,股市中个别之间联系密切而杂乱,且发挥效果巨细不同.研讨股票商场之间的相相联系和结构特性对加深股票商场的了解有着重要的含义.跟着网络科学的开展,运用杂乱网络理论研讨股票商场的杂乱性的作业已得到很多的有价值的效果,可是人们逐步意识到在股票商场中股票之间的影响联系具有方向性且影响强度具有非对称性,根据上述问题树立有用的方针描写股票之间的相相联系来构建愈加合理的股票网络成为现在学者们重视的要点.一起,不同的股票在股票商场中活泼程度和影响力度都具有异质性,有用地识别出股票网络的重要节点并进行剖析,可以对股票商场的操控和办理供给必定的学习含义.因而,本文以沪深A股商场股票数据为研讨样本,运用格兰杰(Granger)因果查验的办法描写了股票之间的相相联系,构建了静态有向加权的股票网络,并运用LeaderRank算法进行了重要股票的发掘和实证剖析,进一步为了更好的了解股票网络随时刻推移的结构改变进程,本文运用翻滚窗口和最小生成树(MST)的办法构建了动态的有向加权股票网络,剖析了其网络结构特性的改变趋势和重要股票职业散布的改变趋势,具体内容如下:第一章论述了股票商场快速开展的进程中呈现的一些问题,从而引出本文的研讨方针及研讨含义.进一步对杂乱网络开展进程、重要节点的研讨现状以股票网络的研讨现状进行了总述和点评,最终给出了论文的首要作业和结构.第二章首要介绍了构建股票网络运用的计算办法,然后了介绍了与本文相关的图论常识,接着给出了杂乱网络中网络静态特征的界说,最终具体介绍了发掘股票重要节点所运用到的算法.第三章首要意图是运用杂乱网络剖析办法对沪深A股网络中节点进行重要性排序,从而发掘出重要股票节点和进行剖析.首要,根据2006年到2016年沪深A股的股票每日收盘价,运用格兰杰因果联系查验办法来描写股票之间的相关性,构建了一个有向加权的股票网络.其次,运用特别阈值的办法对股票网络进行了简化.最终,运用LeaderRank算法发掘了股票网络中的重要股票.实证研讨结果制造业是我国股票商场中最有影响力的职业,且同处于一个社团,具有显着的集聚现象.第四章研讨了 2006年到2017年期间的沪深A股票商场动态网络的网络特征和重要节点的改变趋势.首要,运用时刻窗口的办法将2006年到2017年期间沪深A股的每日收盘价数据划分为11个时刻窗口.其次,运用格兰杰因果查验的办法对每个时刻窗口的数据别离构建了股票网络,并运用最小生成树的办法对股票网络进行了简化,得到了 11个不一起间窗的MST股票网络,并剖析了其股票特征.接着,运用LeaderRank算法别离发掘了各个时刻窗口的重要节点并进行剖析.研讨结果表明:(1)该动态的股票网络是一个无标度网络,网络的均匀间隔在金融危机发作前会有明显的添加,对危机的发作有预警效果;(2)在沪市A股和深市A股两个商场中,制造业都体现出在股市中的位置日益添加,可是金融业和信息技能这两个职业体现的不同,金融业在沪市A股中体现的越来越重要,而信息技能业在深市A股中体现的越来越重要.
【学位颁发单位】:长沙理工大学
【学位等级】:硕士
【学位颁发年份】:2018
【分类号】:F832.51;O157.5

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